الانتقال من المتوسط ، cci - مؤشر

توقيت الصفقات مع مؤشر قناة السلع مؤشر قناة السلع (تسي) هو مذبذب وضعت أصلا من قبل دونالد لامبرت واردة في كتابه مؤشر السلع السلع: أدوات للتجارة الاتجاهات الدورية. ومنذ طرحه، نما المؤشر بشعبية وأصبح الآن أداة شائعة جدا للتجار لتحديد الاتجاهات الدورية ليس فقط في السلع الأساسية ولكن أيضا الأسهم والعملات. في هذه المقالة، أيضا نلقي نظرة على ما يحسب بالضبط تسي، وكيف يمكنك تطبيقها على تعزيز التداول الخاص بك. فهم تسي مثل معظم مؤشرات التذبذب، وقد وضعت تسي لتحديد مستويات ذروة الشراء والمبالغة في البيع. ويقوم مؤشر تسي بذلك عن طريق قياس العلاقة بين السعر والمتوسط ​​المتحرك (ما)، أو بالتحديد الانحرافات الطبيعية عن ذلك المتوسط. ويوضح حساب تسي الفعلي، المبين أدناه، كيفية إجراء هذا القياس. الشرط الأساسي لحساب تسي هو تحديد الفاصل الزمني. والتي تلعب دورا رئيسيا في تعزيز دقة تسي. منذ محاولته التنبؤ بدورة باستخدام المتوسطات المتحركة، كلما ازدادت مواءمة متوسط ​​المتوسط ​​المتحرك (أيام المتوسط) في الدورة، كلما كان المتوسط ​​أكثر دقة. وهذا ينطبق على معظم مؤشرات التذبذب. S o، على الرغم من أن معظم التجار استخدام الإعداد الافتراضي من 20 الفاصل الزمني لحساب تسي، فترة زمنية أكثر دقة يقلل من حدوث إشارات كاذبة. وفيما يلي أربع خطوات بسيطة لتحديد الفاصل الزمني الأمثل للحساب: افتح الرسم البياني السنوي للأسهم. حدد اثنين من أعلى مستوياته أو اثنين من أدنى مستوياته على الرسم البياني. نلاحظ الفاصل الزمني بين هذين الارتفاعين أو أدنى (دورة طول). تقسيم هذا الفاصل الزمني من قبل ثلاثة للحصول على الفاصل الزمني الأمثل لاستخدامها في الحساب (13 من دورة). هيريس مثال على هذا الأسلوب المطبق على صن مايكروسيستمز (سونو): هنا يمكننا أن نرى أن دورة واحدة (من منخفض إلى منخفض) تبدأ في 6 أكتوبر وينتهي في أغسطس 9. هذا يمثل ما يقرب من 225 يوم التداول، والتي، مقسوما على ثلاثة، يعطي فاصل زمني من حوالي 75. تطبيق تسي منذ أن اخترع، تمت إضافة حساب تسي كمؤشر لكثير من التطبيقات الرسم، مما يلغي الحاجة (الحمد لله) للقيام الحسابات يدويا. تتطلب معظم هذه التطبيقات رسم الخرائط ببساطة إدخال الفاصل الزمني الذي ترغب في استخدامه. ويبين الشكل 2 مخطط تسي الافتراضي ل سونو: لاحظ أن تسي يبدو فعلا مثل أي مذبذب آخر، ويتم استخدامه في نفس الطريقة بنفس الطريقة. (لمعرفة المزيد عن مؤشرات التذبذب، انظر التعرف على مؤشرات التذبذب.) فيما يلي القواعد الأساسية لتفسير مؤشر تسي: إشارات البيع الممكنة: تعبر مؤشر تسي فوق 100 وبدأت في الانحناء لأسفل. T هنا هو الاختلاف الهبوطي بين تسي وحركة السعر الفعلي، وتتميز الحركة الهبوطية في تسي بينما يستمر سعر الأصول في التحرك أعلى أو يتحرك جانبيا. ويتجاوز مؤشر تسي أدنى من -100 وبدأ في الانحناء صعودا. T هنا هو الاختلاف الصعودي بين تسي وحركة السعر الفعلي. وتتميز الحركة الصاعدة في مؤشر أسعار المستهلك في حين يستمر سعر الأصل في التحرك نحو الأسفل أو في اتجاه جانبي. ويبين الشكل 3 مخطط آخر ل سونو، ولكن بالنسبة لهذا المخطط، استخدم الفاصل الزمني 75 (الذي قمنا بحسابه أعلاه) لحساب: تظهر الأسهم الحمراء نقاط التحول التي تنبعث منها إشارات البيع، في حين يظهر السهم الأخضر نقطة تحول إيميتينغ شراء إشارات. وتشير الخطوط الزرقاء القصيرة، التي تشير إلى الاتجاهات الوشيكة، إلى الاختلاف بين مؤشر أسعار السلع الأساسية والسعر. دائما الحصول على تأكيد من المهم للغاية - كما هو الحال مع العديد من أدوات التداول - لاستخدام تسي مع مؤشرات أخرى. نقاط المحورية تعمل بشكل جيد مع تسي لأن كلا الطريقتين محاولة للعثور على نقاط التحول. كما يضيف بعض المتداولين متوسطات متحركة إلى المزيج. في الشكل 3 أعلاه، يمكنك أن ترى أن المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 60 يوما (الخط الأفقي البنفسجي) يوفر مستوى دعم جيد ومع ذلك، تحديد أي مستوى ما هو أفضل يختلف حسب الأسهم (لمعرفة المزيد، انظر مقدمة للمتوسطات المتحركة). ملحق آخر ممكن ل تسي هو استخدام أنماط الشمعدان. والتي يمكن أن تساعد على تأكيد قمم وقيعان الدقيق خلال فترة بيع المؤسسات التجارية الدولية (الوقت الذي هو فوق 100) أو فترة الشراء (الوقت الذي هو أقل من -100). الاستنتاج مؤشر قناة السلع هو أداة مفيدة للغاية للتجار لتحديد دوري شراء وبيع النقاط. يمكن للمتداولين الاستفادة من هذه الأداة بأكبر قدر من الفعالية من خلال: (أ) حساب الفاصل الزمني الدقيق و (ب) استخدامه بالاقتران مع عدة أشكال أخرى من التقنية. المحرك المتوسط ​​لنظام سيتشي انضم إلى يناير 2009 الحالة: عضو 8 المشاركات أظن أنني أردت نشر نظام لقد تم التعدي مع لبضعة أشهر الآن ومعرفة ما إذا كان أي شخص يمكن أن نشير أي شيء قد يكون خطأ في ذلك أساسا أنني قد تكون مجرد قريبة جدا من أن نرى. هو موضع تقدير جميع ردود الفعل. مخطط الرسم البياني: الرسم البياني اليومي يوروس. 8 المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​المرجح على سعر الإغلاق 40 الفترة المتوسط ​​المتحرك الأسي عند سعر الإغلاق 40 المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​المرجح على سعر الإغلاق 90 الفترة مؤشر قناة السلع مع النطاق العلوي عند 100 والنطاق السفلي عند -100. تنفيذ التجارة: هذا النظام هو نظام الاتجاه التالي الجمع بين مزدوج متحرك متوسط ​​الصلبان والسلع قناة الاتجاه الهروب. لأنني باستخدام اثنين من 40 فترة مختلفة المتوسطات المتحركة يجب أن يكون هناك فصل بين المتوسطات المتحركة، وهذا يوفر نظام ميكانيكي لطبقة في المواقف. وتكون الإدخالات كما يلي: o عندما تغلق الوا 8 بعبور واحد من 40 مللي أمبير، تدخل وحدة طويلة أو قصيرة 1 في اتجاه 8 وما. o عندما تغلق الوا 8 بوصلة من الثانية، تخلف 40 أماه، تقوم بإدخال وحدة أخرى في اتجاه 8 وما. o مع هذا النظام يقصد لك أن تكون دائما وحدة واحدة على الأقل في السوق. وهكذا عندما يعبر 8 وما مرة أخرى على 40 مللي أمبير قمت بإغلاق موقعك الحالي وإدخال الموقف العكسي. o توقف عن نظام المتوسط ​​المتحرك: يخبرك النظام متى تخرج، ومع ذلك أشعر أنه من المهم محاولة قفل الفارق بين 40 مللي أمبير متخلفة عندما يكون من الممكن القيام بذلك. وهناك قاعدة لمساعدة هذا هو عندما دخلت التجارة الثانية هو 100 نقطة في الربح، ونقل وقف التجارة الأصلي لدخول التجارة الثانية. o لاستخدام فترة التسرب لمدة 90 يوما يمكنك ببساطة إدخال وحدة واحدة طويلة أو قصيرة عند إغلاق المؤشر عبر 100 أو -100 وفقا لذلك. يتم إعطاء الخروج عند إغلاق المؤشر مرة أخرى فوق أو أقل من 50 أو -50. يتم إدخال جميع الصفقات في بداية كل يوم تداول: 4 مساء. نأمل أن يكون هذا واضحا. إذا كان لديك أي أسئلة لا تتردد في نشر إم أوبموديتي مؤشر القناة (تسي) مؤشر قناة السلع (تسي) مقدمة التي وضعتها دونالد لامبرت واردة في مجلة السلع في عام 1980، مؤشر قناة السلع (تسي) هو مؤشر تنوعا التي يمكن استخدامها لتحديد اتجاه جديد أو تحذير من الظروف القاسية. وضعت لامبرت أصلا مؤشر تسي لتحديد التحولات الدورية في السلع الأساسية، ولكن يمكن تطبيق المؤشر بنجاح على المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة والأسهم والأوراق المالية الأخرى. بشكل عام، تقيس تسي مستوى السعر الحالي بالنسبة إلى متوسط ​​سعر السعر على مدى فترة معينة من الزمن. وتزداد هذه النسبة نسبيا عندما تكون الأسعار أعلى بكثير من متوسطها. ويعتبر مؤشر تسي منخفضا نسبيا عندما تكون الأسعار أقل بكثير من متوسطها. وبهذه الطريقة، يمكن استخدام تسي لتحديد مستويات ذروة الشراء والمبالغة في البيع. الحساب يستند المثال أدناه إلى حساب مؤشر السلع السلعية (تسي) لمدة 20. كما يستخدم عدد فترات تسي أيضا لحساب المتوسط ​​المتحرك البسيط ومتوسط ​​الانحراف. وضع لامبرت الثابت عند .015 لضمان أن ما يقرب من 70 إلى 80 في المئة من قيم تسي سوف تقع بين -100 و 100. هذه النسبة تعتمد أيضا على فترة النظر إلى الوراء. وسيكون تقصير تسي (10 فترات) أكثر تقلبا مع نسبة مئوية أصغر من القيم بين 100 و -100. على العكس من ذلك، فإن تسي أطول (40 فترات) سيكون لها نسبة مئوية أعلى من القيم بين 100 و -100. انقر هنا للحصول على حساب تسي في جدول بيانات إكسيل. التفسير تقيس تسي الفرق بين تغير سعر الورقة المالية ومتوسط ​​تغير السعر. وتشير قراءات إيجابية عالية إلى أن الأسعار أعلى بكثير من متوسطها، وهو ما يدل على قوة. وتشير قراءات سلبية منخفضة إلى أن الأسعار أقل بكثير من متوسطها، وهو ما يدل على ضعف. ويمكن استخدام مؤشر قناة السلع (تسي) كمؤشر متزامن أو رائد. كمؤشر متزامن، تعكس العواصف فوق 100 حركة سعرية قوية يمكن أن تشير إلى بداية اتجاه صاعد. يعكس الغطس أدناه -100 حركة السعر الضعيفة التي يمكن أن تشير إلى بداية الاتجاه الهبوطي. كمؤشر رئيسي. يمكن للمخططين أن يبحثوا عن ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع التي قد تتنبأ بمتوسط ​​انعكاس. وبالمثل، يمكن استخدام الاختلافات الصعودية والهبوطية للكشف عن تحولات الزخم المبكرة وتوقع انعكاسات الاتجاه. الاتجاه الجديد الناشئة كما ذكر أعلاه، فإن غالبية حركة تسي يحدث بين -100 و 100. الخطوة التي تتجاوز هذا النطاق يدل على قوة غير عادية أو الضعف الذي يمكن أن ينذر خطوة موسعة. فكر في هذه المستويات كمرشحات صعودية أو هبوطية. من الناحية الفنية، تسي تؤيد الثيران عندما إيجابية والدببة عندما السلبية. ومع ذلك، فإن استخدام عمليات الانتقال الصفرية الصفرية البسيطة يمكن أن يؤدي إلى العديد من التصرفات. على الرغم من أن نقاط الدخول سوف تتخلف أكثر، مما يتطلب التحرك فوق 100 لإشارة صعودية والتحرك أدنى -100 لإشارة هبوطية يقلل من انحرافات. يظهر الرسم البياني أدناه كاتربيلار (كات) مع تسي لمدة 20 يوما. كانت هناك أربعة إشارات الاتجاه خلال فترة سبعة أشهر. ومن الواضح أن تسي لمدة 20 يوما ليست مناسبة للإشارات طويلة الأمد. يحتاج تشارتيستس لاستخدام الرسوم البيانية الأسبوعية أو الشهرية للإشارات طويلة الأجل. وصل السهم ذروته في 11 يناير ورفض. تحركت تسي تحت -100 يوم 22 يناير (8 أيام في وقت لاحق) للإشارة إلى بداية تحرك موسع. وبالمثل، تحرك السهم إلى أدنى مستوياته في 8 فبراير، وتجاوز مؤشر تسي فوق 100 يوم 17 فبراير (بعد 6 أيام) للإشارة إلى بداية تقدم موسع. تسي لا قبض على أعلى أو أسفل بالضبط، ولكن يمكن أن تساعد في تصفية التحركات ضئيلة والتركيز على الاتجاه الأكبر. وأثار مؤشر تسي إشارة صاعدة عند ارتفاع مؤشر كات فوق 60 في يونيو. وقد يكون بعض المتداولين قد اعتبروا أن ذروة شراء السهم ونسبة المكافأة إلى المخاطرة غير مواتية عند هذه المستويات. مع إشارة الصاعدة في القوة، والتركيز قد يكون على الاجهزة الصاعدة مع نسبة جيدة إلى مكافأة المخاطر. لاحظ أن السهم تراجع حوالي 62 من السلفة السابقة وشكل العلم السقوط بحلول نهاية يونيو حزيران. الارتفاع اللاحق فوق خط اتجاه العلم قدم إشارة صاعدة أخرى مع تسي لا يزال في وضع الثور. شراء ذروة الشراء يمكن أن يكون تحديد مستويات ذروة الشراء و ذروة البيع خادعا مع مؤشر قناة السلع (تسي)، أو أي مذبذب زخم آخر لهذه المسألة. أولا، تسي هو مذبذب غير منضم. نظريا، لا توجد حدود رأسا على عقب أو هبوطا. وهذا يجعل تقييم ذروة الشراء أو ذروة البيع ذاتي. ثانيا، يمكن للأوراق المالية أن تستمر في التحرك صعودا بعد أن يصبح المؤشر مبالغا فيه. وبالمثل، يمكن للأوراق المالية أن تستمر في التحرك على نحو أقل بعد أن يصبح المؤشر ذروة البيع. يختلف تعريف ذروة الشراء أو البيع الزائد عن مؤشر قناة السلع (تسي). 100 قد تعمل في نطاق التداول، ولكن هناك حاجة إلى مستويات أكثر تطرفا لحالات أخرى. 200 هو مستوى أصعب بكثير للوصول وأكثر تمثيلا من المدقع الحقيقي. اختيار مستويات أوفيربوتيوفرزولد يعتمد أيضا على تقلب الأمن الأساسي. سيكون نطاق تسي للمؤشر إتف، مثل سبي، عادة أصغر من معظم الأسهم، مثل غوغل. يعرض المخطط أعلاه غوغل (غوغ) مع تسي (20). وأضيفت خطوط أفقية في 200 باستخدام خيارات المؤشرات المتقدمة. من أوائل شباط / فبراير إلى أوائل تشرين الأول / أكتوبر (2010)، تجاوزت غوغل 200 مرة على الأقل خمس مرات. تظهر الخطوط الحمراء المنقطة عند عودة تسي إلى ما دون 200 وتظهر الخطوط المنقطة الخضراء عند عودة تسي إلى أعلى من 200. من المهم الانتظار لهذه الصلبان للحد من الانحناءات في حال اتساع هذا الاتجاه. مثل هذا النظام ليس دليلا خداع على الرغم من. لاحظ كيف حافظت غوغل على التحرك صعوديا حتى بعد أن أصبحت تسي في منطقة ذروة الشراء في منتصف سبتمبر وانتقلت إلى ما دون عام -2002. اختلافات هبوطية هبوطية تشير الاختلافات إلى نقطة انعكاس محتملة لأن الزخم الاتجاهي لا يؤكد السعر. يحدث اختلاف صعودي عندما يجعل الأمن الكامن منخفضا منخفض و تسي تشكل أعلى مستوى، مما يدل على الزخم الهبوطي أقل. ويشكل الاختلاف الهبوطي عندما يسجل الأمن أعلى ارتفاع، ويشكل تسي أعلى مستوى منخفض، مما يدل على زخم صعودي أقل. قبل أن يكون متحمسا جدا للاختلافات كمؤشرات انعكاس كبيرة، لاحظ أن الاختلافات يمكن أن تكون مضللة في اتجاه قوي. يمكن أن يظهر اتجاه صعودي قوي اختلافات هبوطية عديدة قبل أن تتحقق قمة. على العكس من ذلك، فإن الاختلافات الصاعدة غالبا ما تظهر بعد ذلك في اتجاهات هبوطية ممتدة. يحمل التأكيد مفتاح الاختلافات. في حين تعكس الاختلافات تغيرا في الزخم الذي يمكن أن ينذر عكس الاتجاه، يجب على المخططين تحديد نقطة تأكيد ل تسي أو الرسم البياني للسعر. ويمكن تأكيد الاختلاف الهابط مع كسر تحت الصفر في تسي أو كسر الدعم على الرسم البياني للسعر. على العكس من ذلك، يمكن تأكيد الاختلاف الصاعد مع كسر فوق الصفر في تسي أو كسر المقاومة على الرسم البياني للسعر. ويبين الرسم البياني أعلاه خدمة الطرود المتحدة (أوبس) مع تسي لمدة 40 يوما. واستخدم إطار زمني أطول، 40 مقابل 20، للحد من التقلب. هناك ثلاثة اختلافات كبيرة خلال فترة سبعة أشهر، وهو في الواقع عدد قليل جدا لمدة سبعة أشهر فقط. أولا، تسارعت شركة يو بي إس إلى مستويات قياسية جديدة في أوائل مايو، ولكن فشل تسي لتجاوز قمة مارس وشكلت تباينا هبوطيا. كسر الدعم على الرسم البياني للسعر و تسي تتحرك إلى المنطقة السلبية to0 تأكيد هذا الاختلاف بعد بضعة أيام. ثانيا، تباين صاعد شكل في أوائل يوليو حيث انتقل السهم إلى أدنى مستوى منخفض، ولكن تسي شكلت أعلى مستوى منخفض. وقد تأكد هذا الاختلاف مع كسر تسي إلى منطقة إيجابية. لاحظ أيضا أن أوبس شغل الفجوة أواخر يونيو مع زيادة في أوائل يوليو. ثالثا، اختلف الهبوط الذي شكل في أوائل شهر سبتمبر، وتم تأكيد ذلك عند تراجع مؤشر تسي في المنطقة السلبية. على الرغم من تأكيد تسي، السعر أبدا كسر الدعم والاختلاف لم يؤدي إلى انعكاس الاتجاه. ليس كل الاختلافات تنتج إشارات جيدة. الاستنتاجات تسي هو مذبذب الزخم تنوعا التي يمكن استخدامها لتحديد مستويات أوفيربوتيوفرزولد أو الانتكاسات الاتجاه. يصبح المؤشر ذروة الشراء أو ذروة البيع عندما يصل إلى حد نسبي. ويعتمد ذلك على خصائص الأمن الكامن والمدى التاريخي ل تسي. ومن المرجح أن تتطلب الأوراق المالية المتقلبة أضيق من الأوراق المالية القابلة للتداول. يمكن تحديد التغيرات في الاتجاه عندما تعبر تسي عتبة محددة بين الصفر و 100. بغض النظر عن كيفية استخدام تسي، يجب على المخططين استخدام تسي جنبا إلى جنب مع غيرها من المؤشرات أو تحليل الأسعار. ومن شأن مذبذب الزخم الآخر أن يكون زائدا عن الحاجة، ولكن يمكن أن يضيف قيمة الرصيد في الميزان (أوب) أو خط التوزيع التراكمي قيمة إلى إشارات تسي. باستخدام شاربشارتس تسي متاح كمؤشر شاربشارتس التي يمكن وضعها أعلاه، أو وراء مؤامرة السعر للأمن الكامنة. وضع مؤشر أسعار المستهلك مباشرة وراء السعر يجعل من السهل مقارنة حركة المؤشرات مع تحركات الأسعار. الإعداد الافتراضي هو 20 فترات، ولكن هذا يمكن تعديلها لتتناسب مع احتياجات التحليل. ويجعل الإطار الزمني الأقصر المؤشر أكثر حساسية. الإطار الزمني أطول يجعلها أقل حساسية. يمكن للأعضاء النقر على السهم الأخضر بجوار الخيارات المتقدمة لإضافة خطوط أفقية للاحتفال بمستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع. يمكن إضافة سطرين بفصل الأرقام بفاصلة (200، -200). الفحوص المقترحة تسي البيع الزائد في أوبترند. هذا المسح يكشف عن الأسهم التي هي في الاتجاه الصاعد مع تسي البيع ذروة تحول ما يصل. أولا، يجب أن تكون الأسهم فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم لتكون في اتجاه صعودي عام. وثانيا، يجب أن تعبر اللجنة فوق مستوى 200 - لإظهار ارتفاع المؤشر من مستويات التشبع في البيع. تسي ذروة شراء في الاتجاه الهبوطي. هذا المسح يكشف عن الأسهم التي هي في الاتجاه الهبوطي مع تسيب ذروة الشراء تسي. أولا، يجب أن تكون الأسهم أدنى من المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم لتكون في اتجاه هبوطي بشكل عام. وثانيا، يجب أن يتقاطع مؤشر أسعار المستهلكين دون 200 لإظهار المؤشر الذي ينخفض ​​من مستويات التشبع الشرائي. مزيد من الدراسة ميرفي لديها فصل مخصص لمؤشرات الزخم واستخداماتها المختلفة. ويغطي ميرفي إيجابيات وسلبيات وكذلك بعض الأمثلة المحددة لمؤشر قناة السلع. برينغ يظهر أساسيات مؤشرات الزخم من خلال تغطية الاختلافات، عمليات الانتقال وغيرها من الإشارات. وهناك فصول أخرى تغطي مؤشرات الزخم المحددة مع الكثير من الأمثلة. التحليل الفني للأسواق المالية جون J. ميرفي التحليل الفني شرحه مارتن برينغ مارتن برينغ