الانتقال المتوسط ، مقابل - vwap

المتوسط ​​المتحرك الأسي المرجح لحجم التداول (V-إما) ومؤشر الحركة الاتجاهية نقوم بجمع بيانات الأسعار والحجم لبعض الأسهم (أو صناديق الاستثمار المشترك) خلال الأيام الماضية، وهي: (P 1 V1) و P2 V 2)، (P 3. V 3). (ين) و حساب، مع هذه المعلومات: نوم (الآن) إما من القيم N الماضية من (حجم) (دن) (الآن) إما من القيم N الأخيرة من (المجلد) لا يفسر كيفية حساب لهم الصبر . غدا، مرة واحدة حصلنا على السعر، P N1. و المجلد، V N1. نحسب: و نوم و دن تقف على البسط والمقام، على التوالي و 945 1 - 2 (N 1) لذلك، ل N 14 (لمدة 14 يوما V-إما) لديها 945 1 - 215 0.867 لبدء هذا الإجراء (قبل (1 - 945) الحجم x السعر و دن (الآن) (1 - 945) حجم بعد ذلك، نستخدم الصيغة السحرية. مثال حسنا، لنفترض أن سعر الإغلاق وحجمه 23.50 و 5.250.9، بآلاف الأسهم المتداولة. افترض، علاوة على ذلك، التي كانت تعمل مع المتوسط ​​المتحرك 14 يوما، حتى 945 0.867. والرقم (الآن) (1-0.867) (5،250.9) (23.50) 16،412 و دن (الآن) (1-0.867) (5،250.9) 698.37 لذلك V-إما (الآن) رقم (الآن) دن (الآن) 16412698.37 23.50 وبالتالي. ولكن هذا فقط سعر اليوم إم سعيد لاحظت لك. ومع ذلك، نحن بحاجة إلى أن يكون لها قيمة البداية ل نوم ودين. غدا، نفترض أن سعرنا وحجمنا 24.50 و 1،477.8 كيلو سهم، حتى الآن نستخدم ماجيك الفورمولا: وهلم جرا. وما إلى ذلك وهلم جرا. حق. وفي الوقت الذي نواصل فيه، نولد متوسطا متحركا صاعدا مرجحا للحجم و. هل هذا ما كنت بعد حجم المرجحة. حسنا. اه. ليس تماما. كانت حقا بعد مؤشر حركة الاتجاه المرجح لوزن الصوت (دمي). إيف نسي ما هو. ثم أعود وقراءة الاشياء التحليل الفني. ومع ذلك، وباختصار، فإننا نحسب سلسلة من نقاط الثور ونقاط الدب (اعتمادا على الزيادات في قمم يومية مقارنة مع الانخفاضات في القيعان اليومية)، وبعد ذلك نحسب المتوسطات المتحركة الأسية (إما) من هذين التسلسلين من الثور ونقاط الدب، وندعو هذه إما S دمي و DMI - ونحن متحمسون عندما ترتفع دمي فوق DMI - لأننا ثم نتوقع أن ينخفض ​​السهم. لذلك نحن ننظر إلى الفرق: أدكس (دمي) - (DMI-) بحيث. أنا آسف سألت. نريد أن ننظر في الفرق بين العادية، حديقة متنوعة دمي والنسخة المرجحة الحجم، والتي تسمي أيضا فدي. النظر في الرسوم البيانية التالية، حيث كانت تفعل الشيء دمي. متجاهلا حجم الصفقات: لاحظ أن مؤشر أدكس انخفض سلبيا في منتصف مايو. ربما هذا هو بداية الانخفاض. ربما يجب أن نبيع. ربما يجب أن تقلق. ومع ذلك، هذا الانخفاض يتبع فترة من انخفاض حجم (انظر الرسم البياني الأيسر العلوي). لو أدرجنا المجلد في حساباتنا. تقصد، استخدم فدي و VDI - و فدكس (فدي) - (VDI-) بدلا من. لا تقاطع. إذا أدرجنا المجلد. نجد ما يلي: والآن، إذا كنا نملك الأسهم، كانوا سعداء. الأسهم، ونحن نعتقد، سوف يتعافى بسرعة. ولكن يمكن أن تذهب في الاتجاه الآخر. انا اعني. نعم، يمكن أن تذهب في الاتجاه الآخر. بما في ذلك حجم قد تجعلك عصبيا جدا. على سبيل المثال، هيريس مخزون آخر. دون استخدام حجم الترجيح (ولكن فقط دمي القياسية)، أدكس لا تذهب سلبية في أوائل مايو. ومع ذلك، إذا أدرجنا المجلد، فدكس يذهب سلبية. لمدة أسبوع أو نحو ذلك. حتى ما هو الأخلاق من هذه القصة الأخلاقية أعتقد أننا يجب أن نفكر في شراء (أو بيع) فقط عندما يذهب فدكس إيجابية (أو سلبية) بمقدار كبير. ماذا هام همم. سؤال جيد. إد تشير إلى استخدام ثم ثم الحصول على نسبة و ويد الاسترخاء إلا إذا ارتفع فدكس أعلاه، ويقول 30 أو سقط أدناه، ويقول، -30: حتى إذا رأيت انخفاض فدكس إلى -15، كما هو الحال في الرسم البياني أعلاه، أنا فقط أعود للنوم. ثيريس جدول البيانات التي يمكن أن تقوم به مع. يمكنك اختيار أدكس أو فدكس مرجحة الحجم. يبدو هذا: مجرد حق - انقر على الصورة لتحميل جدول البيانات. ZIP د. في هذه الأثناء، هيريز عدد قليل من فدكس s (بدلا من أدكس) للتفكير: و، لتغيير وتيرة (لأن هناك أي أرقام حجم لهذا المؤشر)، أدكس لناسداك، أدناه: ولكن ماذا عن كبير انخفاض في ناز، في العام الماضي حسنا، هيريس صورة لذلك: لذلك، يبدو أن أدكس توقع الانخفاض. شيء على. إذا كنا الحصول على متحمس حول 30 قطرة. هل تعتقد في هذا الاشياء التحليل الفني حسنا. اه. ليس صحيحا. على سبيل المثال، هل هذا الاشياء أدكس أبقى لكم من ناسداك، لجميع عام 2000 سؤال جيد. دعنا نرى. لنفترض أن لدينا 1،000 استثمرت في ناسداك، في يناير 2000، ونحن نشاهد أدكس. عندما يسقط أدناه -30 نبيع كل شيء، ووضع المال تحت وسادة والانتظار. عندما يذهب أدكس فوق 30 نشتري مرة أخرى. والبقاء في حتى ينخفض ​​إلى ما دون -30 مرة أخرى. يبدو أنك جعلت 12.9 لهذا العام في حين انخفض ناز. ما أكثر من 40. نعم، ولكن لاحظ أن باعت في مارس وعقدت النقدية حتى نهاية مايو. كما اشتريت مرة أخرى، في وقت ما قرب نهاية أغسطس، وخرج في وقت لاحق عندما انخفض أدكس من 30 إلى -30 في حوالي أسبوع أو نحو ذلك. وفقدت المال لذلك، هل تعتقد في هذا التحليل الفني الاشياء حسنا. اه. ليس صحيحا. لذلك، تخمين ما الأسهم يجب أن تقلق بشأن، الآن، في 27 مايو 2001 كم من التخمينات أحصل على فايزر هل أنت متأكد من طلب مني مرة أخرى في أسبوع أو ثلاثة. هيريز أحدث فايزر. آها حتى التنبؤ الخاص بك هو رديء. يا الفوز ببعض. يا تفقد بعض. ولكن هو فدكس. والأشياء الوزن المرجحة، حقا أفضل من أدكس. اه. يتيح محاولة على بعض الأسهم التي كانت حول لفترة من الوقت، مثل ربما. ماذا عن جنرال الكتريك. كان حولها منذ داو كان فقط اثني عشر مخزونا و إد يقول ذلك. حسنا، هيريس ما يفعل جيدا: في نهاية كل أسبوع نلاحظ أسعار مفتوحة، عالية، منخفضة وإغلاق لهذا الأسبوع. باستخدام متوسط ​​هذه الأسعار الأربعة، (أوبنهيكلوكلوس) 4، نحسب 4 أسابيع فدكس. إذا ارتفع مؤشر فدكس فوق 30 نشتري الأسهم في الأسابيع القادمة سعر الافتتاح. إذا انخفضت فدكس أقل من -30 نبيع الأسهم في الأسابيع المقبلة سعر الافتتاح والعصا المال في سوق المال، في 2 في السنة. على اليمين، والنتيجة النهائية (من كانون الثاني / يناير إلى حزيران / يونيو 01) أدناه، بعض المقربين، حيث تشير النقاط الوي التبديل بين الأسهم وسوق المال: فما هو المكاسب السنوية ل. وبالنسبة لشركة جنرال إلكتريك، كان الربح السنوي من يناير 85 إلى Jun01 هو 20.0 و فدكس كان 23.1. ماذا عن أدكس. ماذا لو قمت بتجاهل حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية كان الربح السنوي حوالي 22.9. صفقة كبيرة آه. ولكن إذا كان لديك 100K استثمرت لتلك السنوات، إيتد تحدث فرقا أكثر من 100،000 في المحفظة النهائية الخاصة بك - إذا كنت تستخدم فدكس بدلا من أدكس - من حوالي 2.9M إلى 3.0M وهذا كبير، إيه وإذا فعلنا فقط شراء - وتملك مع جنرال إلكتريك الأسهم، ويد لديها حوالي 2M بحلول يونيو 01. هذا المتوسط ​​لمدة 4 أسابيع. هو أن أفضل عدد وهذا الرقم 30 - ماذا عن. و 30 متروك لكم. أسميها المعلمة الهدوء. تريد الهدوء اختيار - 100، والاسترخاء، لا تفعل شيئا. كنت في حاجة الى الاندفاع الأدرينالين اختر - 5. أها لذلك نظرتم إلى البيانات التاريخية واختيار المعلمات، مثل 4 - Week و 30. وذلك لجعل فدكس تبدو جيدة حسنا. أه، يجب على المرء أن يستخدم البيانات التاريخية لكل سهم من أجل قياس البارامترات المناسبة لذلك المخزون بعينه. أعني، ليس كل الأسهم تتصرف بنفس الطريقة. وبعضها أكثر تقلبا. البعض يكونون. مامبو جامبو. الى جانب ذلك، يمكنك تجاهل تكلفة التداول وماذا عن فترة أطول يمتد و. وإذا كنت تجاهل حجم واستخدامها فقط أدكس. وكان الكسب السنوي سيكون. اه. 17.0، ولكن يجب أن أقول أنه من المنطقي أن تدرج حجم. بعد كل شيء، فإن أسعار الأسهم المرتبطة بحجم أعلى بالتأكيد هي أكثر أهمية من سعر السهم عندما يتداول عدد قليل من الأسهم. وعادة ما يكون هناك عدد أكبر من الأشخاص المعنيين. وتعطينا األسعار الموزونة بالمجموع تقديرا لمتوسط ​​السعر المدفوع لألسهم. استخدام السعر، وحده، هو مثل القول حجم السيارة - تجاهل وزن السيارة - أن مجرد حجمها وحده سيحدد مقدار القوة المطلوبة لنقل السيارة. قوله مثل ذلك. ل جيرفالكون وغيرها Nortel - و زيو مراقبين: ملاحظة: ثريس جدول بيانات بسيط المتاحة. كنت اكتب فقط في رمز الأسهم، انقر فوق زر (بينما كنت متصلا إلى الشبكة) وينزل البيانات ذات الصلة والمؤامرات فدكس (ثانكس لرون M). يبدو جدول البيانات بهذا الشكل. لتنزيل جدول البيانات، رايت، انقر هنا و سيف تارجيت أو سيف لينك. متوسط ​​متوسط ​​الوزن المرجح - فواب كسر السعر المتوسط ​​المرجح للمتوسط ​​- فواب متوسط ​​السعر المرجح مرجح (فواب) هو نسبة تستخدم عادة من قبل المستثمرين المؤسساتيين وصناديق الاستثمار المشتركة جعل يشتري ويبيع حتى لا يزعج أسعار السوق مع أوامر كبيرة. وهو متوسط ​​سعر سهم السهم المرجح مقابل حجم تداوله ضمن إطار زمني محدد، عادة في يوم واحد. فواب أوضح المستثمرون المؤسسيون أو بيوت الاستثمار الكبيرة التي تستخدم فواب قاعدة حساباتهم من كل علامة من البيانات خلال يوم التداول. في جوهرها يتم تسجيل كل معاملة مغلقة. ومع ذلك، قد تفضل معظم المواقع الإلكترونية والمستثمرين الأفراد استخدام أسعار التداول لمدة دقيقة أو خمس دقائق من أجل خفض الحجم الهائل للبيانات المطلوبة لتتبع فواب في يوم واحد. للحصول على حساب فواب خمس دقائق سوف تأخذ منخفضة، بالإضافة إلى ارتفاع، بالإضافة إلى سعر الإغلاق في غضون فترة خمس دقائق وتقسيم المجموع بنسبة ثلاثة. هذا يمنحك متوسط ​​السعر المرجح (تواب) دقيق إلى حد ما، ويمكنك مضاعفة هذا الرقم من خلال حجم التداول في نفس الفترة لتحقيق سعر مرجح. لماذا استخدام فواب يستخدم المشترون المؤسسيون وصناديق الاستثمار المشتركة نسبة فواب لتكون قادرة على الانتقال إلى الأسهم بطريقة لن تخل بديناميكيات السوق الطبيعية لسعر السهم. إذا كان هؤلاء المشترين للانتقال إلى موقف الأسهم في كل مرة، فإنه من شأنه أن يرفع بشكل غير طبيعي سعر السهم. بعد شراء شراء الأسهم تحت المتوسط ​​المتحرك فواب خلال اليوم. يمكن لهؤلاء المشترين الانتقال إلى الأسهم على مدار يوم أو يومين دون الكثير من الاضطراب في الأسعار. ومع ذلك، هناك استخدامات أخرى ل فواب، وأحد هذه الاستراتيجية هو شراء الأسهم للمستثمرين الأفراد تماما كما فواب يخرق المتوسط ​​المتحرك فواب خلال اليوم، حيث أن هذا يمكن أن يشير إلى زخم التحول في سعر السهم. كما أنها تستخدم في التداول الخوارزمي ويسمح الوسطاء لضمان تنفيذ التجارة بالقرب من حجم سعر معين للعملاء. قضايا فواب فواب هو مؤشر تراكمي وعلى هذا النحو عدد نقاط البيانات يزيد على مدار اليوم. هذه المجموعة المتزايدة، على مدى فترات أطول من الزمن، مثل أربع أو ست أو ثماني ساعات في اليوم يمكن أن تسبب تأخيرا بين المتوسط ​​المتحرك فواب و فواب الفعلي. على هذا النحو، فإن معظم المستثمرين لا يستخدمون أبدا فواب أطول من يوم واحد. متوسط ​​السعر المرجح المتوسط ​​(فواب) الحجم المتوسط ​​المرجح للمتوسط ​​(فواب) مقدمة متوسط ​​السعر المرجح المتوسط ​​(فواب) هو بالضبط ما يبدو: متوسط ​​السعر المرجح بالحجم . فواب تساوي قيمة الدولار لجميع فترات التداول مقسوما على إجمالي حجم التداول لليوم الحالي. يبدأ الحساب عند فتح التداول وينتهي عند إغلاق التداول. لأنه من الجيد ليوم التداول الحالي فقط، يتم استخدام الفترات اللحظية والبيانات في الحساب. ويستند القراد مقابل دقيقة فواب التقليدية على بيانات القراد. كما يمكن للمرء أن يتصور، وهناك العديد من القراد (الصفقات) خلال كل دقيقة من اليوم. الأوراق المالية النشطة خلال فترات زمنية نشطة يمكن أن يكون 20-30 القراد في دقيقة واحدة فقط. مع 390 دقيقة في يوم تداول البورصة النموذجية، العديد من الأسهم في نهاية المطاف مع ما يزيد على 5000 القراد يوميا. هناك أكثر من 5000 الأسهم المتداولة كل يوم، وهذه القراد تبدأ تضيف أضعافا مضاعفة. وغني عن القول، بيانات القراد هو كثيفة جدا الموارد. بدلا من فواب استنادا إلى بيانات القراد، ستوكشارتس تقدم فواب خلال اليوم على أساس فترات اللحظي (1، 5، 10، 15، 30 أو 60 دقيقة). لاحظ أن فواب لم يتم تعريفها لفترات يومية أو أسبوعية أو شهرية نظرا لطبيعة الحساب (انظر أدناه). حساب هناك خمس خطوات تشارك في حساب فواب. أولا، حساب السعر النموذجي للفترة اللحظية. هذا هو متوسط ​​ارتفاع وانخفاض وانخفاض. ثانيا، مضاعفة السعر النموذجي من خلال حجم 0339s. ثالثا، إنشاء مجموع تشغيل هذه القيم. ويعرف هذا أيضا باسم المجموع التراكمي. رابعا، إنشاء إجمالي تشغيل من حجم (الحجم التراكمي). خامسا، تقسيم مجموع تشغيل حجم السعر من خلال تشغيل مجموع من حجم. يظهر المثال أعلاه فواب لمدة دقيقة لمدة 30 دقيقة الأولى من التداول في عب. تقسيم حجم السعر التراكمي عن طريق الحجم التراكمي ينتج مستوى السعر الذي يتم تعديل (مرجحة) من حيث الحجم. قيمة فواب الأولى هي دائما السعر النموذجي لأن حجم يساوي في البسط والمقام. يلغي كل منهما الآخر في الحساب الأول. يظهر الرسم البياني أدناه أشرطة دقيقة واحدة مع فواب ل عب. وتراوحت الأسعار من 127.36 على ارتفاع إلى 126.67 على أدنى مستوى خلال أول 30 دقيقة من التداول. كان في الواقع متقلب جدا أول 30 دقيقة. تراوحت فواب من 127.21 إلى 127.09 وقضى وقتها في منتصف هذا النطاق. الخصائص مثل المتوسطات المتحركة، فواب يتخلف عن السعر لأنه متوسط ​​يستند إلى البيانات السابقة. كلما زاد عدد البيانات هناك، كلما زاد الفارق الزمني. تم تداول السهم لحوالي 331 دقيقة بحلول الثالثة مساء. كمتوسط ​​تراكمي، هذا المؤشر هو أقرب إلى المتوسط ​​المتحرك لفترة 330. هذا هو الكثير من البيانات الماضية. قيمة فواب دقيقة واحدة في نهاية اليوم غالبا ما تكون قريبة جدا من قيمة النهاية للمتوسط ​​المتحرك 390 دقيقة. ويستند كلا المتوسطات المتحركة على أشرطة دقيقة واحدة لذلك اليوم. في الإغلاق، وكلاهما يستند إلى 390 دقيقة من البيانات (يوم واحد كامل). لا يمكن للمرء أن يقارن المتوسط ​​المتحرك ل 390 دقيقة إلى فواب خلال اليوم على الرغم من. وسيتضمن المتوسط ​​المتحرك البالغ 390 دقيقة في الساعة 12:00 ظهرا بيانات من اليوم السابق. سوف فواب لا. تذكر، حسابات فواب تبدأ جديدة في الفتح ونهاية عند الإغلاق. تم انقضاء 150 دقيقة من التداول قبل 12:00 بيإم. لذلك، فواب في الساعة 12:00 سوف تحتاج إلى مقارنة مع المتوسط ​​المتحرك 150 دقيقة. على الرغم من هذا الفارق الزمني، يمكن للرسم البياني مقارنة فواب مع السعر الحالي لتحديد الاتجاه العام للأسعار اللحظية. وهو يعمل على غرار المتوسط ​​المتحرك. بشكل عام، تراجعت األسعار اللحظية عندما تكون أدنى من فواب وأسعار اللحظي في ارتفاع عند أعلى فواب. فواب سوف تقع في مكان ما بين اليوم -039s مجموعة عالية منخفضة عندما تكون أسعار مجموعة ملزمة لهذا اليوم. وتظهر المخططات الثلاثة التالية أمثلة على ارتفاع فواب. يستخدم استخدام فواب فواب لتحديد نقاط السيولة. وباعتبارها مقياس سعر مرجح، فإن فواب تعكس مستويات الأسعار المرجحة بالحجم. وهذا يمكن أن يساعد المؤسسات ذات الطلبيات الكبيرة. والفكرة ليست لتعطيل السوق عند دخول كبيرة شراء أو بيع أوامر. فواب يساعد هذه المؤسسات تحديد نقاط السعر السائلة وغير السائلة لأمن معين على مدى فترة زمنية قصيرة جدا. ويمكن أيضا استخدام فواب لقياس كفاءة التداول. بعد شراء أو بيع الأمن، يمكن للمؤسسات أو الأفراد مقارنة أسعارها لقيم فواب. يعتبر أمر الشراء الذي يتم تنفيذه تحت قيمة فواب تعبئة جيدة لأن الضمان تم شراؤه بسعر أقل من المتوسط. وعلى العكس من ذلك، فإن أمر البيع الذي يتم تنفيذه فوق فواب سوف يعتبر تعبئة جيدة لأنه تم بيعه بسعر أعلى من المتوسط. الاستنتاجات فواب بمثابة نقطة مرجعية للأسعار ليوم واحد. على هذا النحو، فمن الأنسب للتحليل اللحظي. يمكن أن تشارتيستس مقارنة الأسعار الحالية مع قيم فواب لتحديد الاتجاه اللحظي. ويمكن أيضا استخدام فواب لتحديد القيمة النسبية. الأسعار أقل من قيم فواب منخفضة نسبيا لذلك اليوم أو وقت محدد. الأسعار فوق قيم فواب مرتفعة نسبيا لذلك اليوم أو وقت محدد. نضع في اعتبارنا أن فواب هو مؤشر تراكمي، مما يعني أن عدد نقاط البيانات يزيد تدريجيا على مدار اليوم. على الرسم البياني دقيقة واحدة، سوف عب لديها 90 نقطة البيانات (دقيقة) بحلول 11AM، 210 نقطة البيانات بحلول 1PM و 390 نقطة البيانات عن طريق الإغلاق. ويزداد العدد بشكل كبير مع امتداد اليوم. هذا هو السبب فواب يتخلف السعر ويزيد هذا التأخير مع تمديد اليوم. يمكن رسم شاربشارتس متوسط ​​السعر المرجح (فواب) كمؤشر تراكب على شاربشارتس. بعد إدخال رمز الأمان، اختر فترة لحظية ونطاق. يمكن أن يكون هذا لمدة يوم واحد أو ملء المخطط. يمكن للشارتيين الذين يبحثون عن مزيد من التفاصيل اختيار ملء المخطط. تشارتيست تبحث عن مستويات عامة يمكن أن تختار 1 يوم. فواب يمكن أن ترسم على مدى أكثر من يوم واحد، ولكن المؤشر سوف تقفز من قيمة الإغلاق السابقة إلى السعر النموذجي لفتح المقبل كما تبدأ فترة حسابية جديدة. لاحظ أيضا أن قيم فواب يمكن أن تسقط أحيانا على الرسم البياني للسعر. سوف فواب في 45.5 تظهر على الرسم البياني مع نطاق السعر من 45،8 حتي 47. تشارتيستس في بعض الأحيان تحتاج إلى توسيع نطاق ليوم كامل لرؤية فواب على الرسم البياني. يتم عرض قيمة فواب دائما في أعلى يسار المخطط. انقر على المخطط أدناه للاطلاع على مثال مباشر.